Kwantitatiewe Handel Strategieë R

OpenQuant Inleiding OpenQuant is 'n outomatiese handel stelsel (ATS) Ontwikkeling platform ontwerp om die bekende SmartQuant Finansiële data-analise en Trading raamwerk. Die raamwerk is onder ontwikkeling sedert 1997 en dit word tans gebruik deur vooraanstaande finansiële instellings oor die hele wêreld. OpenQuant Kenmerke - OpenQuant ontwikkel op die top van die voorste institusionele handel raamwerk - 'n ware strategie ontwikkeling tale: C en Visual - geen script. OpenQuant loop altyd saamgestel kode, wat jou met die hoogste moontlike prestasie - portefeulje vlak stelsel back testing en handel - verskeie bateklasse (aandele, termynkontrakte, opsies, ETF, FOREX) - multi-geldeenheid rekeningkundige en simulasies - waarlik gebeurtenis gedrewe argitektuur. Daar is geen kunsmatige vir back testing lus. Strategieë uit te voer in die simulasie af presies dieselfde manier as hulle loop in die lewende handel af - verskeie handel stelsels - intraday back testing en outomatiese handel met regmerkie data - mark skandeerder - mark diepte en ondersteuning bestelboek - tyd, merk, volume en verskeidenheid kroeë - verskeie tydraamwerk ondersteuning - tegniese ontleding biblioteek met meer as honderd aanwysers - die gebruiker gedefinieerde aanwysers - finansiële wiskunde en kwantitatiewe analise biblioteek (afgeleide pryse, geïmpliseer wisselvalligheid, ens) - lineêre algebra biblioteek (vektor en matriksbewerkings) - strategie optimalisering, insluitend stogastiese optimalisering - hoë werkverrigting back testing en simulasies, tot 1.000.000 bosluise per sekondes en meer aangedryf deur ingeboude QuantServer data enjin - mark, stop, beperk, stop limiet bestellings. OCA (Een kanselleer alle) groepe. OCA groepe intern gesimuleerde vir makelaars nie OCA native ondersteun - direkte bestuur orde: Stuur, styl, vervang bestellings - autoexecution, order routing, los ondersteuning, Quickfix ingeboude enjin. Een kliek skakel van simulasie om lewende handel af Ondersteun Data Feeds en Brokers IB, PATS, TAL, ESignal, Foton Trader, MB Trading, Taq, Yahoo, Google, CSI, Open Merk, IK Voer, QuoteTracker, Genesis Securities, Nordiese Aandelebeurs , Open E Cry, New Edge, Morgan Stanley, TT X Trader via TT FIX Adapter en XTAPI, CQG los, Lightspeed, HotSpot te los, Currenex los, Integrale los, DB (Deutsche Bank) op te los, generiese FIX verskaffers te ondersteun AlfaDirect, ItInvest, Quik, OSL los, Quik los, Finam TRANSAQ, Plaza II 'n oop koppelvlak om persoonlike data te ontwikkel en uitvoering verskaffer plugins OpenQuant Demo Aflaai Gratis 30 dae proef weergawe van OpenQuant. OpenQuant Gemeenskap en ondersteuning wat jy is welkom op SmartQuant Openbare Forum kontakte OpenQuant Flash Video Tutorials Video 1 bespreek OpenQuant - Hierdie video toon hoe om 'n demo strategie in die simulasie af en hoe om te sien en te ontleed startegy uitset hardloop. Video 2 - Hierdie video toon hoe om 'n instrument te skep, invoer historiese data vir hierdie instrument van 'n teks lêer met invoer vizier en hoe om ingevoerde data te besigtig en te analiseer. Video 3 - Hierdie video toon hoe om 'n instrument (voorraad en futures) eiendomme te versoek en monitor real time data voer van Interaktiewe Brokers. Video 4 - Hierdie video toon hoe om 'n eenvoudige strategie-kode wat monitors en druk uit handels - en bar data van Interaktiewe Brokers in reële tyd te ontwikkel. Video 5 - Hierdie video toon hoe om instrument definisies aflaai, monitor real time data en uit te voer bestellings met Open E huil. Video 6 - Hierdie video toon hoe om instrument definisies en data historiese mark af te laai met OpenTick. Video 7 - Hierdie video toon hoe om aan te sluit op TT XTrader API / TTSIM (data mark en uitvoering volgorde). Video 8 - Hierdie video toon hoe om aan te sluit op TT FIX Adapter / TTSIM (data mark en uitvoering volgorde). Video 9 - Hierdie video toon hoe om real time data te monitor en uit te voer bestellings met MB Trading. Video 10 - Hierdie video toon hoe om real time merk en bar data vas te lê vanaf IB om OpenQuant historiese mark data basis. Video 11 - Hierdie video toon hoe om te bemark skandeerder funksies van OpenQuant gebruik. Video 12 - Hierdie video toon hoe om OpenQuant strategieë met Microsoft Visual Studio ontfout. OpenQuant Screenshots OpenQuant Dokumentasie OpenQuant Handleiding OpenQuant Strategie Antarktiese Multi-Asset backtest. Rotasie handel strategieë ek wil die implementering van rotasie handel strategieë te bespreek met behulp van die back testing biblioteek in die Sistematiese Beleggers Gereedskap. Die rotasie Trading strategie skakel belegging toekennings in die hele tyd, weddenskappe op paar top posisie bates. Byvoorbeeld, kan die posisie gebaseer op relatiewe sterkte of momentum. 'N Paar voorbeelde van die Rotasie handel strategieë (of taktiese Batetoewysing) is: Ek wil die Rotasie Trading illustreer met behulp van die strategie ingestel op ETF skerm in die ETF Sektor Strategie post. Elke maand, hierdie strategie belê in die top twee van die 21 ETF's gesorteer volgens hul 6 maande opbrengste. Om die omset, in die daaropvolgende maande die ETF posisies so lank as wat hierdie ETF is in die top 6 rang gehou verminder. Voordat ons hierdie strategie kan implementeer, moet ons twee helper roetines te skep. Eerstens, laat se 'n funksie wat die top N posisies vir elke periode sal kies skep: Volgende, laat se 'n funksie wat die top N posisies vir elke periode sal kies en bewaar dit, totdat hulle vervolg hieronder KeepN rang te skep: Nou is ons gereed om uitvoering van hierdie strategie met behulp van die back testing biblioteek in die Sistematiese Beleggers Gereedskap: Daar is baie maniere om hierdie strategie te verbeter. Hier is 'n voorbeeld lys van addisionele maniere om te oorweeg: Dink aan 'n verskeidenheid van posisie metodes. Maw 1/2/3/6/12 maand opbrengste en hul kombinasies, risiko-aangepaste posisie. Om onttrekkings beheer en verhoog prestasie oorweeg die tydsberekening meganisme soos aangebied in 'n kwantitatiewe benadering tot taktiese Batetoewysing deur M. Faber (2006). Oorweeg 'n ander bate heelal. Sluit ETF wat minder gekorreleer met die ander bates is, soos kommoditeite, vaste inkomste, en Internasionale aandelemarkte. Byvoorbeeld, 'n blik op die enkele land Internasionale Strategie post. Die enigste grens is jou verbeelding. Ek sou ook aanbeveel om sensitiwiteitsontleding doen tydens jou strategie-ontwikkeling om seker te maak jou nie overfitting die data. Om die volledige bronkode vir hierdie voorbeeld sien, asseblief 'n blik op die bt. rotational. trading. test () funksie in bt. test. r op GitHub. Mis nooit 'n update Skryf R-bloggers om e-posse te ontvang met die nuutste R poste. (Jy sal hierdie boodskap nie weer sien nie.) Kwantitatiewe Trading Wat is Kwantitatiewe Trading Kwantitatiewe handel bestaan ​​uit handel strategieë gebaseer op kwantitatiewe ontleding. wat staatmaak op wiskundige berekeninge en verwerking van syfers te handel geleenthede te identifiseer. As kwantitatiewe handel word algemeen gebruik deur finansiële instellings en verskansingsfondse. die transaksies is gewoonlik groot in grootte en mag die koop en verkoop van honderde duisende van aandele en ander sekuriteite betrek. Dit is egter kwantitatiewe handel al hoe meer algemeen gebruik word deur individuele beleggers. Afbreek van Kwantitatiewe verhandelingsprys en volume is twee van die meer algemene data insette gebruik word in kwantitatiewe analise as die belangrikste insette om wiskundige modelle. Kwantitatiewe handel tegnieke sluit in 'n hoë-frekwensie handel. algoritmiese handel en statistiese arbitrage. Hierdie tegnieke is vinnige-vuur en tipies kort termyn belegging horisonne. Baie kwantitatiewe handelaars is meer vertroud is met kwantitatiewe hulpmiddels, soos bewegende gemiddeldes en ossillators. Verstaan ​​Kwantitatiewe Trading Kwantitatiewe handelaars gebruik te maak van moderne tegnologie, wiskunde en die beskikbaarheid van omvattende databasisse vir die maak van rasionele handel besluite. Kwantitatiewe handelaars neem 'n handel tegniek en 'n model daarvan met behulp van wiskunde, en dan ontwikkel hulle 'n rekenaar program wat die model van toepassing op historiese mark data. Die model is dan backtested en optimale. As gunstige resultate behaal, is die stelsel dan in real-time markte geïmplementeer met die werklike kapitaal. Die manier waarop kwantitatiewe handel modelle funksie kan die beste beskryf word met behulp van 'n analogie. Dink aan 'n weerberig waarin die meteoroloog voorspel 'n 90 kans op reën terwyl die son skyn. Die weervoorspeller afgelei hierdie counter gevolgtrekking deur die versameling en ontleding van klimaat data van sensors in die hele gebied. 'N Gerekenariseerde kwantitatiewe ontleding toon spesifieke patrone in die data. Wanneer hierdie patrone is in vergelyking met dieselfde patrone geopenbaar in historiese klimaat data (back testing), en 90 uit 100 keer die gevolg is reën, dan kan die meteoroloog die gevolgtrekking met vertroue, vandaar die 90-vooruitskatting te trek. Kwantitatiewe handelaars toepas dieselfde proses om die finansiële markte handel besluite te neem. Voor - en nadele van Kwantitatiewe Trading Die doel van die saak is om die optimale kans uitvoering van 'n winsgewende handel te bereken. 'N Tipiese handelaar kan effektief te monitor, te ontleed en te handel besluite op 'n beperkte aantal sekuriteite voor die hoeveelheid inkomende data oorweldig die besluitnemingsproses. Die gebruik van kwantitatiewe handel tegnieke verlig hierdie limiet deur die gebruik van rekenaars om die monitering, analisering, en handel besluite te outomatiseer. Die oorwinning van emosie is een van die mees deurdringende probleme met handel. Word dit vrees of gierigheid, wanneer die handel, emosie dien slegs om rasionele denke, wat gewoonlik lei tot verliese onderdruk. Rekenaars en wiskunde nie emosies te besit, sodat kwantitatiewe handel skakel hierdie probleem. Kwantitatiewe handel nie sy probleme. Finansiële markte is 'n paar van die mees dinamiese entiteite wat bestaan. Daarom moet kwantitatiewe handel modelle as dinamiese konsekwent suksesvol te wees. Baie kwantitatiewe handelaars ontwikkel modelle wat tydelik is nuttig tot die mark toestand waarvoor dit ontwikkel, maar hulle uiteindelik misluk wanneer marktoestande verander. 'N band met geen vervaldatum. Ewige boeie is nie aflosbaar maar betaal 'n bestendige stroom van belang vir ewig. Sommige van die. Die eerste van 'n reeks van jare in 'n ekonomiese of finansiële indeks. A basisjaar word gewoontlik ingestel om 'n arbitrêre vlak van 1. 'n band wat in 'n voorafbepaalde bedrag van die maatskappy se aandele op sekere tye gedurende sy lewe kan omskep word, gewoonlik. Die oorskot opbrengs wat 'n belegging in die aandelemark bied oor 'n risikovrye koers, soos die terugkeer van staatseffekte. 'N indeks van 500 aandele wat gekies is vir markgrootte, likiditeit en bedryf groepering, onder andere. Die S P 500 is ontwerp.